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Altmetrics

Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Análisis de autorías institucional

Juan Rafael Ruiz GómezAutor o Coautor

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Modelos VaR para calcular el capital mínimo regulatorio por riesgo de mercado

Publicado en:Papeles de Europa. 28 (1): 27-59 - 2015-01-01 28(1), DOI: 10.5209/rev_PADE.2015.v28.n1.50180

Autores: Stupariu, Patricia; Ruiz Gómez, Juan Rafael; Vilariño Sanz, Ángel

Afiliaciones

Universidad Complutense de Madrid - Autor o Coautor

Resumen

La revisión de la regulación del riesgo de mercado de Basilea III contempla reemplazar los modelos VaR con una nueva métrica para el cómputo de los requerimientos mínimos de capital. En este trabajo se calcularán los requerimientos de capital por riesgo de mercado para una cartera de acciones del índice S&P500, entre el periodo 2000-2014 en base a la metodología RiskMetrics y alternativamente con modelos GARCH(1,1). Los resultados obtenidos muestran que el capital regulatorio calculado en base a las normas de Basilea II cubre en todo momento las pérdidas de la cartera.

Palabras clave

Area studiesCiencias socialesEconomiaEconomics

Indicios de calidad

Impacto bibliométrico. Análisis de la aportación y canal de difusión

El trabajo ha sido publicado en la revista Papeles de Europa debido a la progresión y el buen impacto que ha alcanzado en los últimos años, según la agencia Dialnet (Dialnet Métricas). En el año de publicación del trabajo, 2015, consiguiendo con ello situarse como revista Q1 (Primer Cuartil).

Destacable, igualmente, el hecho de que la Revista está posicionada clasificada como C en otras agencias nacionales como CIRC, clasificada como D por la agencia AGUAR.

2025-06-21:

  • Google Scholar: 1

Impacto y visibilidad social

Desde la dimensión de Influencia o adopción social, y tomando como base las métricas asociadas a las menciones e interacciones proporcionadas por agencias especializadas en el cálculo de las denominadas “Métricas Alternativas o Sociales”, podemos destacar a fecha 2025-06-21:

  • La utilización de esta aportación en marcadores, bifurcaciones de código, añadidos a listas de favoritos para una lectura recurrente, así como visualizaciones generales, indica que alguien está usando la publicación como base de su trabajo actual. Esto puede ser un indicador destacado de futuras citas más formales y académicas. Tal afirmación es avalada por el resultado del indicador “Capture” que arroja un total de: 7 (PlumX).

Es fundamental presentar evidencias que respalden la plena alineación con los principios y directrices institucionales en torno a la Ciencia Abierta y la Conservación y Difusión del Patrimonio Intelectual. Un claro ejemplo de ello es:

  • El trabajo se ha enviado a una revista cuya política editorial permite la publicación en abierto Open Access.
  • Además, el trabajo se ha enviado a una revista clasificada como Diamante en relación con este tipo de política editorial.
Siguiendo con el impacto social del trabajo, es importante enfatizar el hecho de que, por su contenido, puede ser asignado a la línea de interés del ODS 17 - Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, con una probabilidad del 49% según el algoritmo mBERT desarrollado por Aurora University.